是夜，袁术虎贲鼓噪于外，袁绍勒兵大进，宫内大乱。珪等挟帝并陈留王走小平津，幸随驾左右。后珪等窘顿无路，投水而死，幸扶幼帝、陈留王欲回宫，闇暝，逐萤火而行。行至北芒，董卓军至。
及归殿，帝恐董卓强横，密遣幸召执金吾丁原入京，以为制衡。幸携密诏至丁原军中，卓已杀原。幸归见帝，具叙其情，帝泣曰：“此天欲亡朕耶？”幸长跪谓帝：“臣愿为陛下羽翼，必不使太阿倒持，神鼎旁落也！”帝引为亲信。
俄董卓废帝，杀之，又欲杀幸。陈留王时已践祚，念幸有北芒扶持之功，因劝卓曰：“朕初登大宝，见杀不祥。”遂赦幸，看守东宫。
董卓暴虐，京城多为其病，百官敢怒而不敢言。有城门校尉伍琼，夜来说幸：“董卓乱国僭尊，败德蔑礼，虽古之王莽比之亦蔑如。公既为二帝亲随，当共我诛戮奸贼，使帝室重光也。”幸从其言。越明日，琼着小铠，暗佩利刃，欲伺刺卓；幸恰有疾，未能同往，琼遂不敌卓，终为其所杀。
幸本雅士，好音律，素与蔡邕相善。三年三月，邕荐幸于卓，卓大喜，擢幸府内署事。三年四月，王允、士孙瑞、吕布等杀卓。邕见卓死，有嗟叹之语，允不善其言，欲诛之。幸等上书诤谏，力劝不可，允遂杀邕。幸收其骸骨，立牌谨祀之。允见幸行止端方，重义守礼，又熟于戎事，即补入吕布军中，为前部司马李肃主薄。